Операция выполнена!
Закрыть
info@vsetut.pro
Стать автором
Вернуться

Управление рисками на примере Санкт-Петербургского парадокса

11.01.2026 19:58:40 | Хабр
Хабы: Финансы в IT, Математика, Развитие стартапа, Инфографика, Читальный зал

Назовем игрой Бернулли следующее. Игрок платит денежную сумму S (серебряных рублей Российской Империи) за игру, после чего подбрасывает честную математическую монетку до тех пор, пока не выпадет решка. Выигрыш игрока составляет 2^H, где H - число выпавших подряд орлов.

Легко показать, что матожидание такой игры стремится к бесконечности. С вероятностью 1/2 в последовательности не будет орлов и мы получим за неё 1 рубль. С вероятностью 1/4 выпадет один орел, и это 2 рубля. С вероятностью 1/8 вы получите 4 рубля, и так далее. Матожидание всех этих исходов: 1/2 + 2/4 + 4/8 + ... -> infty.

Однако вряд ли найдется человек, который согласился бы играть в эту игру даже при S=20.

Какова же справедливая цена игры?
Подробнее
Читайте также
НОВОСТИ

ВСЕ НОВОСТИ
ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro

Copyright © 2026 - vsetut.pro