Операция выполнена!
Закрыть
info@vsetut.pro
Стать автором
Вернуться

[ALM моделирование] На примере дефолта Silicon Valley Bank

12.05.2026 20:56:16 | Хабр
Хабы: Финансы в IT, Математика, Python, Компьютерная анимация, Прототипирование

В условиях современного банковского надзора внезапный дефолт крупного банка — событие экстраординарное, особенно в США. Финансовые регуляторы выстроили глубоко эшелонированную систему защиты: Центральные банки непрерывно мониторят нормативы, проводят стресс-тесты и, как правило, действуют на упреждение.

В текущих реалиях довести банк до стихийного рыночного краха прежде чем регулятор превентивно вмешается и отзовет лицензию — задача со звездочкой, система спроектирована так, чтобы гасить пожары до их открытого возгорания.

В статье воссоздадим дефолт SVB в банковском ALM симуляторе: наберем тот самый портфель ценных бумаг, смоделируем изменение рыночной конъюнктуры и поведение вкладчиков.

Покажем, как невидимые банковские риски превращаются в реальную дыру в капитале, и убивают крупнейшие банки.

Читать далее
Подробнее
Читайте также
НОВОСТИ

ВСЕ НОВОСТИ
ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro

Copyright © 2026 - vsetut.pro