Операция выполнена!
Закрыть
Хабы: Блог компании Финам, Финансы в IT, Математика, Статистика в IT, Читальный зал

Одна из частых ошибок при построении количественных стратегий — путать корреляцию и коинтеграцию. Кажется, если два ряда данных исторически двигались синхронно, то отклонение между ними — сигнал для действия. На практике эта логика подводит: высокая корреляция сама по себе не гарантирует возврата к среднему, а без этого возврата любая стратегия, построенная на отклонениях, не работает.

Читать далее
Читайте также
НОВОСТИ

ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro