Нет, речь пойдет не про высокочастотную торговлю на бирже, но я буду использовать аналогию, чтобы стало понятно почему и как я думал. Собственно, мое мнение HFT прошел полный путь холодной войны. Изначально суть высокочастотной торговли заключалась в алгоритмах, они должны были быть достаточно простыми и при этом максимально эффективными. Выигрыш получал тот, кто успел "просчитать" быстрее других. Сначала это были секунды, потом доли секунд и в итоге алгоритмы начали зашивать в процессоры сетевых карт, чтобы максимально быстро реагировать на входящие данные и генерировать нужные сделки. На настоящий момент можно признать, что этот способ заработка практически умер, поскольку у всех приблизительно одна скорость обсчета и генерации, а следовательно результат начал зависеть от непредсказуемых факторов - по сути рулетка. Где сейчас живет HFT правильно, он ушел в более сложные FPGA и арбитраж на десятки бирж. Алгоритмы стали значительно сложнее, разнообразней и ушли от простых формул с простыми решениями.
Я ни в коем случае не призываю никого делать то, что будет описано ниже, более того - все это лишь фантазия и она не имеет ничего общего с реальностью. Но давайте немного пофантазируем на почве состояния перегретого пара - ИИ и почему его так сильно боятся.
Для начала рассмотрим как обстояли дела в прошлом, скажем честно очень недалеком прошлом, буквально вчера...
У нас есть разработчик который пилит какой-то сервис, для нас сейчас не столь важно какой, но пусть это будет FTP-сервер, тем более что это близко к тому что творилось в wuftp в недалеком прошлом. Разработчика будут звать Роб, вполне себе разработческое имя. И он пилит его не тяп-ляп, а нормально. Тестирует все что может, старается оберегать свое детище от взломов, переполнений и при этом сохранить скорость и вменяемый размер.
Читать далее