DiffQuant: прямая оптимизация коэффициента Шарпа через дифференцируемый торговый симулятор

11.04.2026 10:58:00 | Хабр

Хабы: Python, Искусственный интеллект, Математика, Машинное обучение, Финансы в IT

Большинство ML-систем для трейдинга оптимизируют MSE, а оценивают по коэффициенту Sharpe. В DiffQuant этот разрыв убран: весь путь от рыночных признаков до позиции, PnL и издержек собран в единый дифференцируемый граф.

Градиент проходит не через proxy-цель, а через саму торговую механику. На двух последовательных held-out кварталах прототип показал Sharpe +1.73 и +1.15 после учёта комиссий.

Код, данные и протокол эксперимента открыты. Это не готовая торговая система - это другая постановка задачи.

Подробнее

Читайте также

Десятидневная лунная миссия «Артемида-2» успешно завершилась — астронавты с космического корабля «Орион» вернулись на Землю
11.04.2026 10:49:22 | vc.ru

[Перевод] Mythos -начало новой эры в кибербезопасности
11.04.2026 10:39:03 | Хабр

[Перевод] Локальный запуск GLM-5.1
11.04.2026 10:33:15 | Хабр

Amazon рассматривает возможность продажи собственных чипов для ИИ сторонним компаниям
11.04.2026 10:25:05 | it-world

Галлюцинация продуктивности
11.04.2026 10:11:43 | Хабр

Энтузиаст запустил macOS на игровой приставке Nintendo Wii
11.04.2026 10:02:24 | ferra.ru

Генерация видео с помощью Wan2.2: установка и первые впечатления
11.04.2026 09:59:49 | Хабр

Агрегаторы нейросетей: Все ИИ в одном месте. ТОП-15 сервисов с доступом к современным ИИ моделям из России
11.04.2026 09:25:17 | Хабр

Нейросеть для создания презентаций бесплатно в 2026: тестирую Kimi Slides, Gamma и NotebookLM
11.04.2026 09:10:03 | Хабр

Почему не взлетели дирижабли? Часть 17: трест «Дирижаблестрой» и Нобиле в СССР
11.04.2026 09:01:26 | Хабр

Nano NAS из смартфона
11.04.2026 08:55:23 | Хабр

MQTT Control RS — приложение для автоматизации поверх MQTT
11.04.2026 08:45:16 | Хабр

Vue + БЭМ: почему это всё ещё работает
11.04.2026 08:24:13 | Хабр

Облако своими руками для расчета пространственных стержней методом конечных элементов на Node js, React js и Three js
11.04.2026 08:16:13 | Хабр

Хакеры украли почти миллион долларов у энергокомпании, подменив номер счёта
11.04.2026 08:02:22 | ferra.ru

Телеграм больше не работает для поиска работы — почему?
11.04.2026 08:01:10 | Хабр

Телеграм больше не помогает найти работу — почему?
11.04.2026 08:01:10 | Хабр

О социальных аспектах рисков на промышленном предприятии
11.04.2026 07:56:51 | Хабр

Методология «Модель систем»
11.04.2026 07:16:03 | Хабр

Одноклеточный белок: что это, зачем нужно и как его делают
11.04.2026 07:10:57 | Хабр

Большинство людей понимают Midjourney неправильно
11.04.2026 07:00:55 | Хабр

Продакт в 2026 году: чем занимается, как им стать и почему цифровому бизнесу без него никуда
11.04.2026 06:55:46 | Хабр

[Перевод] Apple удалила ИИ-приложения, CEO Epic в бешенстве, и вот почему это лучшее, что случилось с вашим iPhone
11.04.2026 06:21:16 | Хабр

Практика календарного планирования ИТ-проекта
11.04.2026 06:16:31 | Хабр

Краткая история биометрии: как дактилоскопия вошла в нашу жизнь
11.04.2026 06:01:25 | Хабр

Что могло бы помочь в дальнейшем развитии C++, но вряд ли произойдет
11.04.2026 06:01:06 | Хабр

Как превратить домофон Hikvision в телеграм-бота? Интеграция с AlphaSE и Home Assistant
11.04.2026 05:16:16 | Хабр

Криптообменники в Москва-Сити и возможен ли легальный обмен криптовалюты в банках РФ?
11.04.2026 04:59:06 | Хабр

Anthropic выпустила System Card Claude Mythos: что важного осталось за кадром
11.04.2026 04:35:35 | Хабр

Как я не создал Multiroom, а использовал существующий
11.04.2026 04:16:08 | Хабр

Что такое Yggdrasil Network?
11.04.2026 00:08:23 | Хабр

В России создадут гибрид лунохода и антропоморфного робота для Луны
10.04.2026 23:51:23 | ferra.ru

Говорящая лисичка, Айвенго и немного оптического потока
10.04.2026 23:48:30 | Хабр

100 МВт за 100 миллиардов, любители читать фишинговые письма, и любопытная СБП
10.04.2026 23:44:19 | it-world

Гаражная вера или почему Одним всё, а другим ничего. Обзор книги Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры». Часть IV
10.04.2026 23:29:21 | Хабр

Смотреть все

НОВОСТИ

Захарова высмеяла предложение заменить русский мат украинским аналогом
17.04.2026 00:35:09 | Life.ru

Назван замедляющий возрастное ухудшение памяти у женщин фактор
17.04.2026 00:32:54 | Lenta.ru

Рютте: Бельгия выделила Украине 1,1 млрд евро военной помощи
17.04.2026 00:32:29 | Life.ru

Стармер: Британия выступает за открытие Ормуза без предварительных условий
17.04.2026 00:32:26 | ТАСС

В Москве стартовал шестой сезон всероссийского проекта "ТопБЛОГ"
17.04.2026 00:32:24 | ТАСС

ЦАХАЛ заявил, что атаковал 380 целей в Ливане за 24 часа до прекращения огня
17.04.2026 00:30:12 | ТАСС

Определились все полуфиналисты Лиги Европы
17.04.2026 00:29:54 | Lenta.ru

Раскрыты военные расходы Украины
17.04.2026 00:28:00 | Lenta.ru

План «Ковёр» вводился в двух аэропортах Краснодарского края на час
17.04.2026 00:27:01 | Life.ru

Минобрнауки анонсировало дополнительные требования к практике студентов-медиков
17.04.2026 00:24:18 | Life.ru

В Израиле заявили о вступлении в силу перемирия с Ливаном
17.04.2026 00:24:05 | Lenta.ru

В аэропортах Геленджика и Сочи сняли ограничения
17.04.2026 00:24:04 | ТАСС

Ефрейтор ВС РФ помог уничтожить склад ВСУ с трехдневным запасом боеприпасов
17.04.2026 00:22:51 | ТАСС

Названо условие для наступления мира на Украине
17.04.2026 00:21:00 | Lenta.ru

Мирошник: Киев не ответил на проект меморандума РФ после переговоров в Стамбуле
17.04.2026 00:20:33 | ТАСС

Европу обвинили в использовании Украины
17.04.2026 00:20:00 | Lenta.ru

С 1 мая пройдёт повышение социальных выплат. Кому сделают прибавку и в каком размере
17.04.2026 00:20:00 | Life.ru

Эксперт Кобзарь: бизнес может помочь культуре не только деньгами, но и мощностями
17.04.2026 00:19:36 | ТАСС

Новак участвовал в церемонии инаугурации избранного президента Республики Конго
17.04.2026 00:18:43 | ТАСС

Певицу Вику Цыганову не допустили на заседание Госдумы
17.04.2026 00:17:06 | Life.ru

Матчи "Спартак" - "Ахмат" и "Краснодар" - "Балтика" пройдут в 25-м туре РПЛ
17.04.2026 00:16:19 | ТАСС

В Дагестане обвиняемому по делу о прорыве плотины избрали меру пресечения
17.04.2026 00:13:26 | ТАСС

В Дагестане арестован гендиректора организации, эксплуатировавшей Геджухское водохранилище
17.04.2026 00:13:26 | ТАСС

Ампулометы применялись для разбрасывания листовок в годы Великой Отечественной
17.04.2026 00:11:03 | ТАСС

Григорий Лепс перечислил 5 млн рублей пострадавшим в Дагестане
17.04.2026 00:10:12 | Life.ru

Бывшего топ-менеджера "Роснано" арестовали по делу об особо крупном мошенничестве
17.04.2026 00:09:50 | ТАСС

Состояние Тарасовой в реанимации описали одной фразой
17.04.2026 00:09:29 | Lenta.ru

«Хезболла» атаковала Израиль
17.04.2026 00:08:57 | Lenta.ru

Сводка СВО 17 апреля: «Север» ломает хребет ВСУ в Сумской области и штурмует Новодмитровку, дроны Киева подставили прибалтов перед Москвой
17.04.2026 00:07:00 | Life.ru

В аэропорту Владимира ввели ограничения
17.04.2026 00:06:33 | ТАСС

Пропаганда нацистов была в основном направлена на жителей Прибалтики и Украины
17.04.2026 00:05:56 | ТАСС

Мариинский театр открывает фестиваль "Прокофьев - наш" в честь135-летия композитора
17.04.2026 00:05:08 | ТАСС

17 апреля: какой праздник отмечают в России и мире
17.04.2026 00:05:00 | Lenta.ru

Пезешкиан: Иран считает мусульманские страны дружественными
17.04.2026 00:04:53 | ТАСС

В Израиле заявили о начале 10-дневного прекращения огня в Ливане
17.04.2026 00:04:14 | ТАСС

Все новости

ВСЕ НОВОСТИ

ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro