Операция выполнена!
Закрыть
info@vsetut.pro
Стать автором
Вернуться

Микросекундные оценки опционов: как пересчитать портфель из 200k инструментов за 10 мс

29.05.2026 04:19:57 | Хабр
Хабы: .NET, C#, Финансы в IT, Высоконагруженные системы, Алгоритмы

Финансовые системы предъявляют жёсткие требования к производительности.

Риск-департамент запрашивает переоценку портфеля из 200 000 опционов. Маржинальная система требует пересчитать все позиции клиентов после сильного движения рынка. Алгоритмический трейдер хочет оценить Greeks для тысяч потенциальных сделок за миллисекунды.

Стандартные подходы на .NET дают сбой по трём причинам.

Причина 1: Объектная модель

Каждый опцион становится отдельным объектом в куче. Виртуальные методы, ссылки, разрозненное расположение в памяти. Для 200 000 объектов — миллионы байтов, GC-паузы на сборку, промахи кэша процессора.

Причина 2: Позлементные вычисления

Вызов функции ценообразования в цикле — плохо. Процессор не может векторизовать код, потому что не видит всю картину целиком. SIMD-инструкции простаивают.

Причина 3: Аллокации в горячем пути

Каждый вызов new double[100000] для хранения промежуточных результатов — это давление на GC. В 24/7 сервисе такие аллокации накапливаются и вызывают непредсказуемые паузы.

Требования к решению

Читать далее
Подробнее
Читайте также
НОВОСТИ

ВСЕ НОВОСТИ
ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro

Copyright © 2026 - vsetut.pro