Операция выполнена!
Закрыть
info@vsetut.pro
Стать автором
Вернуться

Аукционная теория в коде: торговый бот на Volume Profile, POC и walk-forward отборе монет

16.07.2026 10:25:03 | Хабр
Хабы: Финансы в IT, Криптовалюты, Python, Алгоритмы, Визуализация данных

Алготрейдинг постепенно вырастает из эпохи «пересечений скользящих средних». Классические индикаторы вроде RSI, MACD и EMA — это производные от цены, и они почти всегда запаздывают. Эти сигналы видят все: их обрабатывают маркет-мейкеры, HFT-фонды и десятки тысяч розничных ботов. Преимущество, которое размазано на всех, перестаёт быть преимуществом.

Гораздо интереснее выглядят системы, работающие с самой структурой рынка: объёмом, ликвидностью, зонами принятия и отвержения цены. Именно к этому классу относится аукционная теория — взгляд на рынок как на непрерывный аукцион, где цена всё время ищет справедливый уровень.

В этой статье разберём полноценного торгового бота, построенного вокруг этой идеи. Система строит объёмный профиль (Volume Profile), находит POC в консолидациях, ждёт подтверждающего импульса, торгует ретесты уровней, а перед этим ещё и сама раз в сутки прогоняет walk-forward отбор монет — торгует только то, что было прибыльным на недавней истории.

Отдельно подчеркну то, ради чего половина этой архитектуры вообще существует: бэктест здесь устроен так, чтобы ему можно было верить. Тем же кодом, что считает историю, работает и live. Заглядывание в будущее исключено по построению, а не «вроде бы учтено».

Весь код выложен на GitHub — как обычно, крайне советую читать статью параллельно с исходниками, здесь я разбираю в основном логику и нюансы, а не каждую строчку.

Читать далее
Подробнее
Читайте также
НОВОСТИ

ВСЕ НОВОСТИ
ПИШИТЕ

Техническая поддержка проекта ВсеТут

info@vsetut.pro

Copyright © 2026 - vsetut.pro