Хабы: Блог компании OTUS, Машинное обучение, Финансы в IT
Это третья статья обучающего цикла, посвященного использованию библиотеки FinRL для построения автоматизированных торговых агентов. В первой статье рассматривалась библиотека FinRL в целом и описывались ее возможности, вторая статья была посвящена разработке примитивного агента, который ориентируется только на текущую цену и более ни на что.
В этой статье мы воспользуемся библиотекой FinRL для построения торгового агента на базе технического и фундаментального анализа. Мы объединим данные движения рынка и квартальной отчетности компаний, построим на их базе систему индикаторов и на ее основе поспробуем построить прогноз цены.
Для тех, кто захочет повторить представленный материал - исходный код и данные можно найти у меня на github'e.
Итак, продолжим наше знакомство с FinRL.
Читать далее