[Перевод] Толстые хвосты распределений

info@vsetut.pro

Стать автором

Вернуться

[Перевод] Толстые хвосты распределений — это загадочно и странно

05.08.2024 11:27:31 | Хабр

Хабы: Блог компании Wunder Fund, Программирование, Математика, Статистика в IT

Если вы посещали занятия по статистике — вы, возможно, проходили тему «общая теория меры». Там могла идти речь о мере и об интеграле Лебега, а так же — об их связи с другими способами интегрирования. Если на ваших занятиях много внимания уделялось математике (так было у меня), то на них вы вполне могли познакомиться с теоремой Каратеодори о продолжении меры и даже с основами теории операторов на гильбертовых пространствах, а так же — с преобразованиями Фурье и много с чем ещё. Большинство этих математических конструкций нацелено на доказательство одной из самых важных теорем, на которой основана огромная часть статистики. Речь идёт о центральной предельной теореме (ЦПТ).

ЦПТ утверждает, что для широкого класса того, что мы называем в математике «случайными величинами» (которые представляют собой результаты проведения некоего эксперимента, включающего в себя элемент случайности), до тех пор, пока они удовлетворяют определённым условиям (как может показаться — простым), их среднее значение сходится к случайной величине определённого типа, который называют «нормальным» или «Гауссовым».

Подробнее